(参考)各ファンドの相関係数

下表はeMAXISシリーズ各ファンド間の相関係数を示したものです。
ポートフォリオを作成するうえでのご参考としてください。
国内
株式
(TOPIX)
国内
債券
国内
リート
全世界
株式
先進国
株式
先進国
債券
先進国
リート
新興国
株式
新興国
債券
新興国
リート
国内
株式
(TOPIX)
-                  
国内
債券
-0.185 -                
国内
リート
0.554 0.342 -              
全世界
株式
0.639 -0.203 0.331 -            
先進国
株式
0.644 -0.203 0.327 0.997 -          
先進国
債券
0.537 -0.155 0.246 0.743 0.746 -        
先進国
リート
0.492 0.002 0.326 0.794 0.789 0.644 -      
新興国
株式
0.535 -0.174 0.315 0.890 0.852 0.625 0.717 -    
新興国
債券
0.556 -0.143 0.338 0.791 0.761 0.779 0.764 0.867 -  
新興国
リート
0.587 -0.055 0.434 0.669 0.641 0.583 0.746 0.742 0.859 -

(出所)トムソン・ロイター社のデータより三菱UFJ国際投信作成

*補足説明

相関における各数値は、+1から-1間の値をとり、プラスは正の相関、マイナスは負の相関を表します。

  • 正の相関・・・一方の数値が増加するとき、他方の数値も増加する傾向がみられる
  • 負の相関・・・一方の数値が増加するとき、他方の数値は減少する傾向がみられる
(目安)
数値説明
0 相関なし
0.0~0.2 ほとんど正(負)の相関なし
0.2~0.4 低い正(負)の相関あり
0.4~0.7 正(負)の相関あり
0.7~1.0 正(負)の高い相関あり
1または-1 正(負)の完全な相関
  • (出所)上表における数値は、各ファンドの2010年10月~2015年7月までの月末時点における月次騰落率をもとに、三菱UFJ国際投信が計算したものです。
    ただし、「新興国リート」については、当該ファンドのベンチマークである「S&P新興国REITインデックス」のデータを参考値として表示しています。指数については<当サイトで使用している指数について>をご覧ください。
  • 上記はシミュレーションにおける入力項目のご参考の一助として、ご利用頂くために表示しているものです。
  • 上記はファンドの過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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