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インデックス早わかり JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドインデックス早わかり

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 シティ世界国債インデックス(除く日本)JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
概要 シティ世界国債インデックス(除く日本)とは、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界の主要国の国債を投資対象とする時価総額加重型の指数で、グローバル債券投資の代表的な指数です。 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した新興国の現地通貨建ての国債を投資対象とする時価総額加重型の指数で、グローバル債券投資の代表的な指数です。
投資対象 日本を除く世界の主要国の国債 新興国の現地通貨建ての国債
算出元 Citigroup Index LLC J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
構成基準 インデックス適合銘柄の市場規模や、発行体の自国通貨建て長期債務の信用格付で基準を満たし,かつ市場に参入障壁がないこと 資本規制を敷く国は除外(その他規制・税障壁は可)し、市場への参入障壁がなく海外投資家が投資可能な国
銘柄入替 月に1回 月に1回
構成ウェイト 時価総額加重型 時価総額加重型
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドは、どこがどのように算出していますか?
J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーにより作成・公表されています。
新興国の現地通貨建てで発行されている国債の時価総額を加重平均し、指数化しています。なお、各国の投資上限比率は10%に調整されています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの特徴は何ですか?
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドでは、指数構成各国の投資上限比率を10%に制限しており、投資国毎の分散がより効くように算出されています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの構成銘柄はいつ変更されるのですか?
月に一度、月末に切り替わります。
残存年数(1年以上)を満たさなくなった銘柄が除外され、新規発行分が組み入れられます。
  • ※以下は、「eMAXIS 新興国債券インデックス」のプロファイルになります。

利回り・デュレーション・平均残存期間

最終利回り 6.69%
直接利回り 5.99%
デュレーション 4.68年
平均残存年数 7.17年

  • 数値は、債券現物部分について計算しています。
  • 最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
  • 直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
  • 利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
  • デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
  • 平均残存年数は、各債券の残存年数を債券の額面で加重平均したものです。
債券の格付分布
格付種類比率銘柄数
AAA格 0.00% 0
AA格 0.08% 1
A格 41.24% 74
BBB格 38.73% 77
BB格以下 16.91% 22
無格付 0.00% 0
  • 比率は純資産総額に対する割合です。
  • 格付の振分基準は以下の通りです。
    • AA格(AA+、AA、AA-、Aa1、Aa2、Aa3)
    • A格(A+、A、A-、A1、A2、A3)
    • BBB格(BBB+、BBB、BBB-、Baa1、Baa2、Baa3)
    • BB格(BB+、BB、BB-、Ba1、Ba2、Ba3)
  • 原則として、個別銘柄格付を採用しておりますが、例外的に国債、地方債ならびに政府保証のある債券などについては、弊社の分類基準に基づいて、ソブリン格付(国の発行体格付)を採用しているものがあります。
  • 格付分布は、S&P社、Moody’s社のうち最も高い格付を表示しています。

組入上位10ヵ国

組入上位10ヵ国

  • 比率は現物債券評価額に対する割合です。

通貨別組入比率

通貨別組入比率

  • 比率は、[外貨建て純資産-為替ヘッジ]で計算しており、通貨別にみた実質比率を表します。

(2016年2月29日現在)

チャート

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  • 上記は過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 指数値は、円換算ベースです。

年次騰落率ランキング上位

1位

2012年

指数値 232
年次騰落率 31.2%
(ご参考)
1年後の指数値
257↑

ファンドマネジャーの解説

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2位

2009年

指数値 189
年次騰落率 25.3%
(ご参考)
1年後の指数値
190↑

ファンドマネジャーの解説

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年次騰落率ランキング下位

1位

2008年

指数値 151
年次騰落率 -23.1%
(ご参考)
1年後の指数値
189↑

ファンドマネジャーの解説

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2位

2015年

指数値 236.09
年次騰落率 -14.63%
(ご参考)
1年後の指数値
-

ファンドマネジャーの解説

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ファンドマネジャーの解説(総評)

以上、指数の騰落率の大きかったベスト2とワースト2をご案内させていただきました。特に新興国の通貨は値動きが大きく騰落を繰り返す傾向にあることが、ご理解いただけたと思います。これは、新興国の金融市場が先進諸国と比較すると規模や制度の面でまだまだ未成熟であり、海外投資家の動向に影響を受け易いことを物語っています。しかし、新興国は先進国と比較すると国債利回りが高いことから、より大きな利金収入の積み上がりが期待できます。短期の値動きに右往左往することなく、長期の保有をオススメします。

(2015年12月31日現在)

  • 年次騰落率ランキングは、1989年以降の指数値を元に三菱UFJ国際投信が計算したものです。
  • 指数値は、円換算ベースです。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドの著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。

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