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インデックス早わかり シティ世界国債インデックス(除く日本)

シティ世界国債インデックス(除く日本)インデックス早わかり

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 シティ世界国債インデックス(除く日本)JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
概要 シティ世界国債インデックス(除く日本)とは、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界の主要国の国債を投資対象とする時価総額加重型の指数で、グローバル債券投資の代表的な指数です。 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した新興国の現地通貨建ての国債を投資対象とする時価総額加重型の指数で、グローバル債券投資の代表的な指数です。
投資対象 日本を除く世界の主要国の国債 新興国の現地通貨建ての国債
算出元 Citigroup Index LLC J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
構成基準 インデックス適合銘柄の市場規模や、発行体の自国通貨建て長期債務の信用格付で基準を満たし,かつ市場に参入障壁がないこと 資本規制を敷く国は除外(その他規制・税障壁は可)し、市場への参入障壁がなく海外投資家が投資可能な国
銘柄入替 月に1回 月に1回
構成ウェイト 時価総額加重型 時価総額加重型
シティ世界国債インデックス(除く日本)は、どこがどのように算出していますか?
シティ世界国債インデックス(除く日本)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ世界国債インデックス(除く日本)の特徴は何ですか?
シティ世界国債インデックス(除く日本)は、各国の時価総額に応じて比率が決定されているため、時価総額の大きい国・地域の金利の動きに影響されやすくなっています。
シティ世界国債インデックス(除く日本)の構成銘柄はいつ変更されるのですか?
月に一度、月末に切り替わります。
残存年数(1年以上)を満たさなくなった銘柄が除外され、新規発行分が組み入れられます。格付け要件を満たさなくなった国は、格下げの翌月以降に除外されます。
シティ世界国債インデックス(除く日本)は、どのような局面で上昇しますか?
各国の国債利回りが低下する時に上昇します。国債利回りは、その国で金融緩和政策の実施が期待される時や、国の財政状況が改善する時に低下するとされます。
(上記に当てはまらない場合もあります)
  • ※以下は、「eMAXIS 先進国債券インデックス」のプロファイルになります。

利回り・デュレーション・平均残存期間

最終利回り 1.06%
直接利回り 2.47%
デュレーション 6.83年
平均残存年数 8.04年

  • 数値は、債券現物部分について計算しています。
  • 最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
  • 直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
  • 利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
  • デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
  • 平均残存年数は、各債券の残存年数を債券の額面で加重平均したものです。
債券の格付分布
格付種類比率銘柄数
AAA格 15.81% 169
AA格 65.63% 366
A格 1.93% 63
BBB格 16.41% 122
BB格以下 0.00% 0
無格付 0.00% 0
  • 比率は純資産総額に対する割合です。
  • 格付の振分基準は以下の通りです。
    • AA格(AA+、AA、AA-、Aa1、Aa2、Aa3)
    • A格(A+、A、A-、A1、A2、A3)
    • BBB格(BBB+、BBB、BBB-、Baa1、Baa2、Baa3)
    • BB格(BB+、BB、BB-、Ba1、Ba2、Ba3)
  • 原則として、個別銘柄格付を採用しておりますが、例外的に国債、地方債ならびに政府保証のある債券などについては、弊社の分類基準に基づいて、ソブリン格付(国の発行体格付)を採用しているものがあります。
  • 格付分布は、S&P社、Moody’s社のうち最も低い格付を表示しています。

組入上位10ヵ国

組入上位10ヵ国

  • 比率は現物債券評価額に対する割合です。

通貨別組入比率

通貨別組入比率

  • 比率は、[外貨建て純資産-為替ヘッジ]で計算しており、通貨別にみた実質比率を表します。

(2016年2月29日現在)

チャート

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  • 上記は過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 指数値は、除く日本、円換算ベースです。

年次騰落率ランキング上位

1位

1989年

指数値 110
年次騰落率 27.6%
(ご参考)
1年後の指数値
117↑

ファンドマネジャーの解説

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2位

1995年

指数値 144
年次騰落率 25.8%
(ご参考)
1年後の指数値
172↑

ファンドマネジャーの解説

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3位

2013年

指数値 412
年次騰落率 22.7%
(ご参考)
1年後の指数値
480↑

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年次騰落率ランキング下位

1位

1999年

指数値 160
年次騰落率 -18.0%
(ご参考)
1年後の指数値
188↑

ファンドマネジャーの解説

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2位

2008年

指数値 297
年次騰落率 -15.5%
(ご参考)
1年後の指数値
319↑

ファンドマネジャーの解説

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3位

1987年

指数値 79
年次騰落率 -14.1%
(ご参考)
1年後の指数値
86↑

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ファンドマネジャーの解説(総評)

以上、指数の騰落率の大きかったベスト3とワースト3をご案内させていただきました。年単位の騰落では為替相場の影響が大きいことがご理解いただけたと思います。しかし、1985年からの指数上昇の大部分は実は債券を保有していることによるものです。つまり、外貨建債券への投資では、短期的には為替相場のタイミング、長期的には債券を継続して保有することが収益獲得のカギになります。為替相場のタイミングを見極めるのが難しいという方には一定額ずつの積立もオススメです。

(2015年12月31日現在)

  • 年次騰落率ランキングは、1985年以降の指数値を元に三菱UFJ国際投信が計算したものです。
  • 指数値は、除く日本、円換算ベースです。

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